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即期收益率 到期收益率
即期
利率什么是即期利率
答:
即期
利率,简单来说,是指当前市场上无息证券的
到期收益率
,它反映了债券的即时投资回报。对于有息债券,如政府债券,其票面标明的利率或投资者购买时的折价收益与债券当前市场价格之间的比率,就是即期利率。当你持有这种债券到期,你将获得一次性支付,其中的利息部分与本金的比率即为即期利率的体现。无...
假定当前市场
即期
利率为6%,现有两种债券,一种是30年期债券,息票率7%...
答:
30年债券5年后的价格=PV(0.08,25,-70,-1000)=893.25 20年债券5年后的价格=PV(0.06,25,-65,-1000)=1048.56 30年债券预期
收益率
=rate(5,-70,867.42,-893.25)=8.57 20年债券预期收益率=rate(5,-65,879.5,-1048.56)=10.51 后一种债券预期收益率高 ...
零息利率怎么算第二年的远期利率
答:
是某一给定时点上无息证券的
到期收益率
。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为
即期
利率。 远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得...
即期
利率是什么意思?
答:
即期
利率是某一给定时点上无息证券的
到期收益率
。考虑到利率随期限长短的变化,人们采用了这样一种办法,就是对于不同期限的现金流,采用不同的利率水平进行折现。这个随期限而变化的利率就是即期利率。而即期利率随时间变化形成的曲线则是收益率曲线。
即期
利率与远期利率有什么不同?
答:
2、
即期
利率是金融市场的基本利率,以St表示,指已设定到期日的零息票债券的
到期收益率
,表示的是从现状到未来时间t的年华收益率。 利率和本金都是在时间t支付的。3、其主要区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻,远期利率的计息日起点在未来某一时刻。三、远期利率协议:远...
对债券估值时应该考虑其以往的现金流
答:
从而影响投资人的实际利益。因此,准确的债券估值,是债券投资的基础。2、根据金融资产的定价理论,债券在存续期内有确定且稳定的现金流,因此可采用现金流贴现法进行定价,这一点,与我们平时所看到股票估值的DCF模型的本质是一致的。债券公平价格即是债券的预期现金流经过合适的折现率折现以后的现值。
请问yieldtomaturity与spotrate的区别
答:
Yield to Maturity:
到期收益率
是一种反映债券从购买日到到期日整个期间的收益率。它假设债券的买家将持有债券直至到期,并考虑所有的现金流。到期收益率反映了债券的潜在回报率,并考虑了债券的价格波动、利息支付以及到期时间的影响。这是投资者在考虑购买债券时常用的一个关键指标。Spot Rate:
即期
利率是...
...剩余期限5年,如果每年给付3元利息,求
收益率
答:
(1)要看期限,几年的
即期收益率
; (2) 2.748% 115 = 6/(1+x%)^1+ 6/(1+x%)^2+ 6/(1+x%)^3+ 6/(1+x%)^4+ 106/(1+x%)^5 (3) 7.82%= (6+6+(112-115))/115
零息债券公式
答:
零息债券有以下特色:1、折价发行:用低于票面价值买到债券 2、发行的天数越长,折价越多,你可以用越低的价格买到 3、无再投资风险 当领到利息后,将赚到的再重新投资时,因为市场利率随时都在变动,
收益
也会有风险。但零息债券没有利息,所以没有此类风险。4、随
到期
日越近,债券价格越接近票面价值...
远期利率的计算公式远期利率
答:
2、是某一给定时点上无息证券的
到期收益率
。3、购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为
即期
利率。4、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。5、确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据...
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